Bollinger Bands Strategieë Die Bollinger Band teorie is ontwerp om die wisselvalligheid van 'n voorraad uit te beeld. Dit is heel eenvoudig, wat bestaan uit 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, en sy boonste en onderste quotbandsquot wat 2 standaardafwykings weg. Standaardafwykings is 'n statistiese instrument wat gebruik word om die meerderheid van die beweging of quotdeviationquot bevat om 'n gemiddelde waarde. Hou in gedagte dat wanneer jy die Bollinger Band teorie gebruik, is dit net werk as 'n meter of gids, en moet gebruik met ander aanwysers. Gewoonlik gebruik ons die 20-Dag eenvoudige bewegende gemiddelde en die standaardafwykings om Bollinger Bands skep. Strategieë sommige beleggers gebruik sluit shorter - of langer termyn Bollinger Bands, afhangende van hul behoeftes. Korter termyn Bollinger Bands strategieë (minder as 20-Dae) is meer sensitief vir prysskommelings, terwyl langer termyn Bollinger Bands (meer as 20-Dae) is meer konserwatief. So, hoe doen ons gebruik die Bollinger Band teorie Die Bollinger Band teorie sal nie presies aandui watter punt om te koop of te verkoop 'n opsie of stock. Dit is bedoel om gebruik te word as 'n gids (of groep) waarmee 'n aandele wisselvalligheid te meet. Wanneer 'n aandele prys is baie wisselvallig, sal die Bollinger Bands ver van mekaar wees. In die onderstaande grafiek, kan hierdie periodes word gesien in die begin van Maart, die middel van April en die middel van Mei. Aan die ander kant, wanneer daar min prys fluktuasie, vandaar lae wisselvalligheid, sal die Bollinger Bands in 'n stywe reeks. Dit kan gesien word in die omkringde afdelings in Februarie, die einde van Maart en die einde van Junie. Die Bollinger Band teorie verskaf aanwysers aan die wisselvalligheid van 'n aandele prys te meet. Dit is afgelei van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde en die standaardafwykings. Wye bande dui wisselvallige toestande. terwyl smal bande dui stabiele toestande. Soos vir hoe ons dit gebruik die Bollinger Band teorie, hier is 'n paar riglyne. Die geskiedenis toon dat 'n voorraad gewoonlik nie die geval bly in 'n nou reeks handel vir 'n lang, as kan meet met behulp van die Bollinger Bands. Strategieë sluit in verband die breedte met die lengte van die bande. Die nouer die bands, hoe korter die tyd wat dit sal duur. Daarom, wanneer 'n voorraad begin om handel te dryf in smal Bollinger Bands, soos in die omkringde afdelings in die grafiek, ons weet dat daar 'n aansienlike prys fluktuasie in die nabye toekoms sal wees. Maar ons weet nie watter rigting die voorraad die behoefte om Bollinger Bands strategieë tesame met ander tegniese aanwysers sal beweeg, dus. Wanneer die voorraad begin om baie wisselvallig geword, is dit uitgebeeld in die grafiek bo deur die werklike aandele prys quothuggingquot óf die boonste of onderste Bollinger Bands, met die Bands aansienlik verbreed. Hoe groter die bande is, hoe meer vlugtige die prys is, en hoe groter die kans van die prys sal terug te val na die bewegende gemiddelde. Wanneer die werklike aandele prys beweeg weg van die Bands terug na die bewegende gemiddelde, kan dit gesien word as 'n teken dat die prys tendens is vertraag, en sal teen die bewegende gemiddelde terug te beweeg. Dit is algemeen vir die prys van 'n tweede keer weerkaats die Bands voor 'n bevestigde beweging na die bewegende gemiddelde. Hoe langer 'n Bollinger Band bly smal. hoe meer waarskynlik 'n skielike prysbewegings sal plaasvind. Die wyer n Bollinger Band word. hoe meer waarskynlik die prys sal terug beweeg na die bewegende gemiddelde. Soos gewoonlik, en vir die Bollinger Band teorie in die besonder, moet daarop gelet word dat individuele aanwysers moet nie gebruik word op hul eie, maar eerder met een of twee addisionele aanwysers van verskillende tipes, ten einde enige seine bevestig en te verhoed dat vals alarms. hoe word Bollinger Bands wat in opsies handel Opsie pryse beïnvloed word deur intrinsieke waarde, wat is die onderliggende aandele prys, en ekstrinsieke waarde, wat bestaan uit 'n tyd waarde faktor en beïnvloed deur wisselvalligheid. Bollinger Bands help handelaars meet wisselvalligheid, en dus die gebruik van Bollinger Bands in die handel opsies is baie waardevol om die definisie van ekstrinsieke waarde. As ons kyk na Bollinger Bands op die onderliggende aandeel kan ook help opsies handelaars erken terugskrywings en tendens veranderinge wat 'n kontrak intrinsieke waardes beïnvloed. Die gebruik van Bollinger Bands om Volatiliteit Bollinger Bands identifiseer kan help om 'n handelaar te identifiseer 'n geleentheid, gebaseer op wisselvalligheid. Een faktor in 'n opsiekontrakte premie is die geïmpliseerde wisselvalligheid, ook gedefinieer deur Vega. Vega weerspieël hoeveel 'n opsiekontrakte prysbewegings in reaksie op 'n 1 gewemel van die onderliggende aandele prys. Wanneer die onderliggende sekuriteit ervaar hoër wisselvalligheid, Vega vir die opsiekontrakte wat verband hou met die sekuriteit verhoog ook. Soos tendens handelaars en tegniese ontleders weet, Bollinger Bands is nuttig in die identifisering van wisselvalligheid veranderinge. As die afstand tussen die boonste en onderste groep met betrekking tot die middel band, bekend as bandwydte, vernou, dui dit op die verlaging van wisselvalligheid. Die geskiedenis het getoon dat tydperke van lae onbestendigheid word gevolg deur periodes van hoë wisselvalligheid, wat beteken dat 'n vernouing van Bollinger Bands dui hoë wisselvalligheid kom. Wanneer die engheid treffers van 'n ses-maande-laag, staan dit bekend as 'n drukkie. Maak Winsgewende ambagte in die dieselfde manier, kan handelaars wisselvalligheid veranderinge en die verandering van prystendense identifiseer in 'n sekuriteit opsie ambagte dienooreenkomstig maak. Byvoorbeeld, vanaf 16 Junie deur 19 Junie 2014, die Bollinger Bands op die grafiek vir Google (GOOG) verklein, dui op 'n daling in wisselvalligheid. Ervare handelaars het dit gesien, wetende hoër wisselvalligheid sal binnekort kom. Die volgende dag het dubbel die volume en die voorraad gesluit op 556,36. 'N handelaar kan die geleentheid gebruik om oproepe te koop met 'n staking van 580, wat op daardie tydstip sou kos amper niks gebruik het. In net 'n paar dae, op 25 Junie, die voorraad gesluit op 578,65, en die handelaar kan sy of haar waardeer opsie posisie met 'n mooi wins het gesluit. Nuttig tot Bull of beermarkte n handelaar kan ook 'n skuif wat gebaseer is op 'n baie hoë wisselvalligheid, met die verwagting dat die wisselvalligheid sal afneem. Die voordeel om handel opsies is dat dit maklik is om voordeel te trek in 'n mark. 'N bulmark is nie nodig vir die opsies handelaar, en 'n paar van die negatiewe kant te speel net. 'N Basiese opsie strategie vir 'n lomp mark is om te sit opsies te verkoop. As 'n handelaar wil besit Apple (AAPL) by 'n groot prys, verkoop van 'n hom of haar die geleentheid kon gee, en indien nie, ten minste kry hy of sy die premie. Weereens, met behulp van Bollinger Bands om tye van naderende hoë wisselvalligheid te bepaal maak hierdie scenario winsgewend vir die trader. Using Bollinger Bandampreg quotBandsquot om vas te stel Ontwikkeling Bollinger Bands is een van die mees gewilde tegniese aanwysers vir handelaars in enige finansiële mark. of beleggers handel aandele, effekte of buitelandse valuta (FX). Baie handelaars gebruik Bollinger Bands om oorgekoop en oorverkoopte vlakke te bepaal, verkoop wanneer die prys raak die boonste Bollinger Band en koop wanneer dit tref die laer Bollinger Band. In-reeks gebind markte, hierdie tegniek werk goed, as pryse reis tussen die twee groepe soos balle weerkaats die mure van 'n racquetball hof. Maar, dont Bollinger Bands altyd gee akkurate koop en verkoop seine. Dit is hier waar die meer spesifieke Bollinger Band bands kom. Kom ons neem 'n blik. Tutoriaal. Ontleding van Grafiekpatrone Die probleem met Bollinger Bands Soos John Bollinger eerste om te erken was, etikette van die bande is net dat - tags, nie seine. Die kode van die boonste Bollinger Band is nie op sigself 'n sell sein. Die kode van die laer Bollinger Band is nie op sigself 'n koopsein. Prys dikwels kan en loop die band. In dié markte, is handelaars wat voortdurend probeer om die top te verkoop of koop die onderkant te make met 'n helse reeks stop-outs of nog erger, 'n steeds toenemende swaai verlies as prys beweeg verder en verder weg van die oorspronklike inskrywing. Dalk 'n meer bruikbare manier om handel te dryf met Bollinger Bands is om dit te gebruik om tendense te meet. Om te verstaan waarom Bollinger Bands 'n goeie hulpmiddel vir hierdie taak moet ons eers vra mag wees - wat is 'n tendens tendens as Afwyking Een standaard clich in die handel is dat pryse wissel 80 van die tyd. Soos baie clichs hierdie een bevat 'n goeie bedrag van die waarheid aangesien markte meestal konsolideer as bulle en bere stryd om heerskappy. markneigings is skaars, en dit is waarom die handel hulle is nie naastenby so maklik soos dit lyk. As ons kyk na die prys op hierdie manier kan ons dan tendens as afwyking van die norm (reeks) definieer. Die Bollinger Band formule bestaan uit die volgende: Bolu Bo Bollinger Band BOLD Laer Bollinger Band N Smoothing Tydperk m Aantal standaardafwykings (SA) SD standaardafwyking afgelope N Periodes Tipiese Prys (TP) (MI LO CL) / 3 Bolu MA ( TP, N) m SDTP, N BOLD MA (TP, N) - m SDTP, N Aan die kern, Bollinger Bands maat afwyking. Dit is die rede waarom hulle baie nuttig in die diagnose tendens kan wees. Deur die opwekking van twee stelle Bollinger Bands - een stel met behulp van die parameter van 1 standaardafwyking en die ander met behulp van die tipiese opstel van 2 standaardafwyking - kan ons kyk na die prys in 'n hele nuwe manier. In die grafiek hieronder sien ons dat wanneer die prys kanale tussen die boonste Bollinger Bands 1 SD en 2 SD weg van gemiddelde. die neiging is tot dus kan ons die kanaal as die koop sone definieer. Aan die ander kant, as die prys kanale binne Bollinger Bands 1 SD en 2 SD, dit is in die verkoop sone. Ten slotte, as die prys kronkel tussen 1 SD band en 1 SD band, dit is in wese 'n neutrale staat, en ons kan sê dat sy in geen mans die land. Een van die ander groot voordele van Bollinger Bands is dat hulle aanpas dinamies na die prys uit te brei en kontraktering as wisselvalligheid stygings en dalings. Daarom is die bande van nature uit te brei en smal in harmonie met die prys aksie. skep van 'n baie akkurate trending koevert. Figuur 1: Bollinger Band kanale wys tendense Bron: FXtrek Intellicharts 'n instrument vir Trend Handelaars en faders Nou dat ons vasgestel die basiese reëls vir Bollinger Band bande, kan ons nou demonstreer hoe hierdie tegniese instrument kan gebruik word deur beide tendens handelaars wat probeer om momentum te ontgin en vervaag handelaars wat daarvan hou om voordeel te trek uit tendens uitputting. Terugkeer na die AUD / USD grafiek net bokant, kan ons sien hoe tendens handelaars lank sal posisioneer sodra prys ingeskryf het vir die koop sone. Hulle sal dan in staat wees om te bly in die tendens as die Bollinger Band bande omsluit die meeste van die prys aksie van die massiewe up-beweeg. Wat sou die logiese stop-out punt wees Die antwoord is verskillend vir elke individuele handelaar. maar een redelike moontlikheid sou wees om die lang handel te sluit as die kers draai rooi en meer as 75 van sy liggaam was onder die koop sone. Die gebruik van die 75 reël is voor die hand liggend, aangesien op daardie stadium prys duidelik val uit tendens, maar hoekom dring daarop aan dat die kers rooi Die rede vir die tweede voorwaarde is om te verhoed dat die tendens handelaar van uit 'n tendens wat gewikkel met 'n vinnige wettige skuif na die nadeel wat terug na die koop sone breek aan die einde van die handelstydperk. Let op hoe die volgende grafiek die handelaar in staat is om te bly met die skuif vir die grootste deel van die uptrend. verlaat net vir die prys begin konsolideer aan die bokant van die nuwe reeks. Figuur 2: Bollinger Band bande bevat prys aksie Bron: FXtrek Intellicharts Bollinger Band bande kan ook 'n waardevolle hulpmiddel vir handelaars wat wil tendens uitputting te ontgin deur die pluk aan die beurt in die prys wees. Let egter daarop dat teen-tendens handel vereis veel groter marge van die fout as tendense dikwels maak 'n paar pogings om voortsetting voordat capitulating. In die onderstaande grafiek, sien ons dat 'n vervaag handelaar met behulp van Bollinger Band bande kan die eerste aanduiding van die tendens swakheid vinnig te diagnoseer sal wees. Gesien pryse val uit die tendens kanaal, kan die fader besluit om klassieke gebruik van Bollinger Bands maak deur kortsluiting die volgende etiket van die boonste Bollinger Band. Maar waar die stop plaas Om dit net bokant die swing hoë prakties verseker die handelaar van 'n stop-out as prys sal dikwels baie wettige style aan die bokant van die reeks, met kopers probeer om die tendens te brei. Hier is waar die wisselvalligheid eiendom van Bollinger Bands word 'n enorme voordeel vir die handelaar. Deur die meting van die wydte van die geen man se grond gebied, wat is eenvoudig die reeks 1-1 SD van die gemiddelde, kan die handelaar 'n vinnige en baie effektief projeksie sone te skep, wat hom sal verhoed dat gestop uit op geraas mark en nog beskerm sy kapitaal as tendens werklik sy momentum herwin. Figuur 3: Fade handel met behulp van Bollinger Band bande Bron: FXtrek Intellicharts Die Bottom Line As een van die gewildste ontleding aanwysers tegniese, Bollinger Bands het noodsaaklik geword vir baie tegnies georiënteerde handelaars. Deur hul funksies uit te brei deur middel van die gebruik van Bollinger Band bands, kan handelaars 'n groter vlak van analitiese gesofistikeerdheid bereik met behulp van hierdie eenvoudige en elegante hulpmiddel vir beide trending en vervaag strategies. Using Bollinger Bands na jou handel voordeel as 'n opsies koper en verkoper, ek het 'n magdom van maniere om voordeel te trek uit aandele prys aksie. Ek kan die mark scenario's wat lomp, lomp of stilstaande is verhandel. Ek kan handel in baie kort duur of lang tyd rame. Ek kan optel of aftrek verskeie instrumente binne 'n gegewe handel struktuur veranderinge in die tendens middel handel te weerspieël. Eintlik is my opsies is eindeloos (verskoon die woordspeling). Ek geniet veral die gebruik van my kennis van verskeie tegniese aanwysers om voordeel te trek uit uiterste swaaie in die prys van 'n onderliggende aandele. Daar is tye wanneer die momentum van aandele prys aksie gaar in die kort termyn vir bullish en lomp optrede gelyk word. My gunsteling tegniese aanwyser vir hierdie potensiële handel setup is die gebruik van die Bollinger bands. Voordat ons na die besonderhede van Bollinger bands, moet ons 'n vinnige oorsig van iets wat ons almal in wiskunde klas geleer het tydens ons opvoedingsproses die standaard klok kurwe het. Die standaard klok kurwe is 'n statistiese ontleding van data punte. Die denkproses vereenvoudig gaan iets soos hierdie: Jy teken 'n stel datapunte om 'n gemiddeld van 0. Die standaard klok kurwe toon spieël simmetrie op nul. Die helfte van die kurwe is aan die linkerkant van nul en die helfte van die kurwe is na regs. As die kurwe op 'n vertikale lyn is gevou op nul, sou beide helftes pas perfek. Wanneer jy stip jou individuele datapunte, sal jy vind dat sowat 68 van hierdie punte sal binne 1 standaardafwyking van jou gemiddelde van 0. 95 van jou datapunte val sal wees binne 2 standaardafwykings. Die standaardafwyking is die manier waarop wiskundiges in staat is om hierdie klok kurwe standaard of van toepassing op enige datastel te maak. Neem 'n blik op die prentjie hieronder vir 'n visuele voorstelling: Dit klok kurwe kan toegepas word op enige stel of dit meet skool grade, IK of aandeelpryse data. Die Bollinger bands neem hierdie begrip van die klok kurwe en pas dit toe op voorraad prysbewegings. Bollinger bands is geskep deur John Bollinger in die vroeë 1980's tot kort termyn uiterste prysbewegings te identifiseer in aandele. Die aanwyser is geskep deur die plot van die gemiddelde van 'n voorafbepaalde aantal pryse saam met twee handel bande bo en onder die gemiddelde. Die bands is geskep deur die toevoeging van of af te trek standaardafwyking metings van die gemiddelde. Met aandele prys aksie, die standaardafwyking meting is 'n aanduiding van wisselvalligheid. Ek hou van om te dink aan die Bollinger Bands soos hierdie standaard klok kurwe draai op sy sy. Beide die boonste en onderste Bollinger bands is 2 standaardafwykings weg van die 20 tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde in hierdie voorbeeld (ook die standaard in die meeste handel platforms). Jy kan sien 'n paar punte van belang in hierdie grafiek. Die eerste is dat hierdie aandele respekteer sy bande het dit net buite die boonste band verskuif eens en net aangeraak die laer groep keer. Wat verband hou dit aan die standaard klok kurwe, dit is binne daardie middel 95 reeks datapunte die meeste van die tyd. Jy sien ook dat tydens die periodes van meer wisselvallig prys beweging, die bands uit te brei om die toename in onbestendigheid weerspieël. Die bands so 'n kontrak wanneer die aandele is in 'n kanaal of minder wisselvalligheid tydperk. Hier is die sleutel: oor die algemeen, wanneer 'n aandele beweeg buite die boonste band, kan dit oorkoop in die baie kort termyn. Net so, wanneer die aandele beweeg onder die onderste band, dit kan oorverkoop in die baie kort termyn. As die aandele beweeg buite die band, dit is nou bo / onder die tweede standaardafwyking op die klok kurwe buite die 95 van al die data punte. Dit is dikwels na verwys deur statistici as 'n uitskieter gebeurtenis. In die geval van beweging van voorraad, die waarskynlike uitkoms is dat die prys aksie terug in die groep relatief kort sal beweeg. Dit maak nie 'n einde aan die tendens, maar meer waarskynlik 'n pouse wat die prys terug in die 95 van alle prys aksie datapunte bring beteken. Let op hoe hierdie aandele buite die boonste band inloer na 'n positiewe verdienste geleentheid net te swig voor 'n korttermyn verkoop / winsneming. Dit weerspieël nie 'n algehele top in prys aksie as die aandele veel hoër is verhandel as wat voor die prys punt. Dit was 'n pouse vir bullish momentum in daardie korter termyn tyd raam. 'N Aktiewe handelaar kan hierdie gunstige oomblikke aan te wend om ambagte wat kan voordeel trek uit die moontlikheid van so 'n pouse te skep. In hierdie voorbeeld, kan 'n handelaar het voordeel uit 'n baie kort duur staande of effens lomp opsies handel, aangesien dit aandele terug in die groep geskuif. Ek het 'n dophoulys van ongeveer 30 aandele wat ek handel konsekwent. Deur met 'n dophoulys wat maklik bestuur word, kan ek hierdie tipe van gunstige oomblikke gereeld sien. Nie alle aandele respekteer hulle bande ewe sommige het momentum wat pryse beweeg buite die bande vir langer periodes van tyd. Ek het backtested hierdie strategie oor my dophoulys aan aandele wat ideaal is vir hierdie tipe kort termyn handel te vind. Weet wat jou aandele goed is die sleutel tot sukses met hierdie strategie. Dit is een manier waarop ek skep alfa in my algehele portefeulje bestuurstrategie. Miskien kan jy dieselfde opsies handel ResourcesBollinger Bands Bollinger Bands is 'n wonderlike hulpbron in die toolkit van enige handelaar te doen, of hulle is op soek na aandele, buitelandse valuta, effekte, of kommoditeite. Trouens, Bollinger Bands hulpmiddel in visueel verteenwoordig historiese prys met betrekking tot huidige waardes op enige finansiële instrument John Bollinger het die aanwyser in die 1980 vir meer tyd-rame (dagblaaie, weekblaaie, maandelikse en jaarlikse kaarte), maar handelaars het sedert Toegepaste om alle vorme van kartering. Die manier waarop 'n Bollinger Band werk is dieselfde as 'n standaard klok kurwe, deur te wys die standaardafwyking van die prys. In wese, die ledemate word groot aanwysers van goeie tye om te koop en te verkoop 'n bate, deur aan te dui oorgekoop en oorverkoopte toestande, baie soos 'n ossillator. Die berekening van 'n Bollinger Band is eenvoudig: die eerste 8211 plot 'n bewegende gemiddelde op jou grafiek (die algemeenste is 20 periodes). Volgende, plot dieselfde bewegende gemiddelde sowel hoër en laer as die oorspronklike, met behulp van 'n aantal afwykings as 'n gids (gewoonlik ingestel op 2). Binêre opsies handelaars kan baie baat by hierdie aanwyser, deur dit in tye wanneer die prys is wat wissel in 'n bate. Wat behels dit is die neem van ambagte naby aan die top en bottoms in die teenoorgestelde rigting (dit staan bekend as die gemiddelde terugkeer). Let egter daarop dat Bollinger Bands is 'n groot bron gedurende enige trending mark, want dit toon aan handelaars wanneer die prys kan wen of verloor momentum. Dit lei tot handelaars gaan lang en kort op 'n bate. Neem asseblief kennis dat Bollinger Bands moet gebruik word met ander vorme van analise, insluitend sentiment, fundamentele, en natuurlik, tegniese. Jy kan 'n ossillator gebruik, soos 'n Stogastiese, om jou inskrywings te bevestig. Ook, net teken op jou kaarte kan die prys aksie wat plaasvind verlig. Wees asseblief versigtig met enige aanwysers jy op jou grafiek te plaas. Don8217t lui: om al jou vertroue in 'n aanwyser is 'n betroubaar manier om te sien jou verloor jou ambagte.
No comments:
Post a Comment